Atr estrategia de negociacao forex




Atr estratégia de negociação forexNegociacao com True True Range (ATR) Tradestation, o meu provedor de graficos atuais tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter o Average True Range (ATR) figurado exibido em uma tabela assim que eu nao preciso ter um grafico diario sempre aberto com Aquela linha ondulante em todo o grafico. Como voce pode apreciar, esta nao e uma ciencia exata, pois havera dias em que o ATR nao e feito e os dias em que o ATR esta completo esmagado e move o dobro de ATR normal. No entanto, ele me serviu bem ha muitos anos para destacar quais pares tem potencial comercial e quais pares eu provavelmente deveria sair para o dia. Mencionado em um artigo anterior foi o Average True Range ou ATR para o short. Eu tambem costumo me referir a isso como o intervalo de dias medios. Vamos direto ao ponto, eu nao vejo qualquer necessidade de aborrece-lo com a forma como e calculado, pois ha muitos livros sobre o tema dos indicadores que podem dizer isso. O que eu estou interessado em e o que faz um par de moedas dado mover em media do seu alto para o seu baixo eu tendem a olhar para o periodo de 14 e 100 ATR periodo em graficos diarios para ver o que, em media, a gama highlow e sobre os ultimos 14 Dias e os ultimos 100 dias para me dar uma media de curto prazo e longo prazo. Por que o ATR e importante para mim Bem, primeiro o que eu quero saber e se o par de moedas que eu estou olhando tem potencial para mover Olhando para o ATR eu posso ver o que ele faz, em media, durante um determinado periodo. Esta e a minha expectativa para o dia. Voltando ao artigo sobre o potencial de comercio, voce vera em detalhes como eu uso esse indicador. Como um exemplo rapido aqui, se eu tiver um ATR de 100 pips e o intervalo durante a noite e de 30 pips, entao eu tenho uma expectativa de 70 pip para os dias de negociacao intradiaria. Na imagem acima, EURJPY mostra que em media, ele coloca em cerca de 200 pip alta a baixa gama durante um dia de negociacao (no momento da redacao deste artigo). Entao, mesmo que tenha feito uma movimentacao de 100 pip durante a noite, ainda ha potencial para mover mais 50 ou 100 pips durante o dia de negociacao atual. Tradestation, meu provedor de graficos atual tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter estes figurado exibido em uma tabela, entao eu preciso ter um grafico diario sempre aberto com a linha squiggly todo o grafico. Como voce pode apreciar, esta nao e uma ciencia exata, pois havera dias em que o ATR nao e feito e os dias em que o ATR esta completo esmagado e move o dobro de ATR normal. Entretanto, serviu-me bem por muitos anos que destacam que pares tem um potencial de comercio e que pares eu devo provavelmente deixar para o day. Enter o territorio rentavel com escala verdadeira media O indicador conhecido como a escala verdadeira media (ATR) pode ser usado para desenvolver Um sistema de negociacao completo ou ser usado para sinais de entrada ou saida como parte de uma estrategia. Profissionais tem utilizado este indicador de volatilidade ha decadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usa-lo e por que voce deve tentar. O que e ATR O intervalo verdadeiro medio e um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a forca da acao de preco. E muitas vezes e negligenciado por pistas na direcao do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido e Bollinger Bands. Em Bollinger em Bollinger Bands (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, a seguir, concentra-se unicamente na volatilidade, omitido o preco para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quao proximas as bandas Bollinger superiores e inferiores estao em um determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preco esta experimentando. Podemos ver as linhas comecar bastante distantes no lado esquerdo do grafico e converger a medida que se aproximam do meio do grafico. Depois de tocarem-se um ao outro, eles se separam novamente, mostrando um periodo de alta volatilidade seguido por um periodo de baixa volatilidade. (Para mais informacoes, consulte Basics Of Bollinger Bands.) Bandas Bollinger sao bem conhecidas e podem nos contar um otimo acordo sobre o que provavelmente acontecera no futuro. Saber que e provavel que um estoque experimente volatilidade aumentada depois de se mudar dentro de uma faixa estreita faz com que esse estoque valesse a pena colocar em uma lista de exibicao comercial. Quando ocorre a ruptura, e provavel que o estoque experimente uma movimentacao acentuada. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu com esse intervalo de baixa volatilidade no meio do grafico (mostrado acima), quase dobrou em preco nos proximos quatro meses. O ATR e outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento ciclico em ATR (mostrado na parte inferior do grafico) como vimos com Bandas de Bollinger. Periodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, sao seguidos por grandes movimentos de precos. Negociacao com ATR A questao comerciantes face e como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR nao nos diga em que direcao o evento ira ocorrer, ele pode ser adicionado ao preco de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que os proximos dias os precos se negociam acima desse valor. Essa ideia e mostrada na Figura 3. Os sinais de negociacao ocorrem com relativa pouca frequencia, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A logica por tras desses sinais e que sempre que o preco fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudanca na volatilidade. Tomar uma posicao longa e uma aposta que o estoque seguira atraves na direcao ascendente. Sinal de Saida ATR Os operadores podem optar por sair desses negocios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma logica aplica-se a esta regra - sempre que o preco fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudanca significativa na natureza do mercado. Fechar uma posicao longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque provavelmente entrara em uma faixa de negociacao ou direcao inversa nesse ponto. O uso do ATR e mais comumente usado como um metodo de saida que pode ser aplicado nao importa como a decisao de entrada e feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma tecnica popular e conhecida como a saida do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saida lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que voce entrou no comercio. A distancia entre o nivel mais alto eo nivel de parada e definida como varias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair tres vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comercio. (Para a leitura relacionada, veja Tecnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto e que ele rapidamente se move para cima em resposta a acao de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque, assim como um candelabro pendura do teto de uma sala, a saida do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comercio. Os ATRs ATR Advantage sao, de alguma forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque eles mudam com base nas caracteristicas do estoque que esta sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as emissoes e as condicoes de mercado. A medida que a faixa de negociacao se expande ou se contrai, a distancia entre a parada eo preco de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nivel adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro do seu intervalo normal. (Para mais, veja Um Metodo Logico de Parar o Colocacao.) Os sistemas de separacao ATR podem ser usados ??por estrategias de qualquer periodo de tempo. Eles sao especialmente uteis como estrategias comerciais diarias. Usando um periodo de tempo de 15 minutos, os comerciantes de dias adicionam e subtraem a ATR do preco de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas sao colocadas para fechar o comercio com perda se os precos retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer periodo de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta tecnica pode usar um ATR de 10 periodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variacao e usar um multiplo de ATRs, que podem variar de uma quantidade fracionaria, como metade, a ate tres (alem de que ha muito poucos comercios para tornar o sistema rentavel). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padroes de Preco de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta tecnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem no mercado. Sob essa abordagem, quando os precos movem tres ATRs do menor fechamento, uma nova onda comeca. Uma nova onda descendente comeca sempre que o preco move tres ATR abaixo do fechamento mais alto desde o inicio da onda ascendente. (Para mais informacoes, veja Surfs Up With Filtered Waves.) Conclusao As possibilidades para esta ferramenta versatil sao ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. E tambem um indicador util para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estavel por longos periodos de tempo. Eles estarao prontos para o que poderia ser um passeio de mercado turbulento, ajudando-os a evitar entrar em panico em declinios ou a se moverem com exuberancia irracional se o mercado se romper mais alto.